取引設定例

取引設定例3:注文本数を変えずに安全度を高めるトレード手法

更新日:

長期のリピート系注文を設定する際、過去数十年の値動き全体に発注すると、多額の証拠金が必要になります。そこで、歴史的な円安部分では発注しないという方法を使うと、必要な証拠金を減らすことができます。

しかし、円安部分で買い注文を出さない場合でも、かなりの資金が必要となります。

そこで、50銭ごとに発注するという設定を100銭ごとに変更すると、必要な証拠金はおよそ半分になります。しかし、注文の数も半分になってしまいます。すなわち、約定頻度が小さくなってしまい、面白くありません。

・約定頻度は落としたくないけれど、必要な証拠金は何とか減らしたい

このような要望に応える取引設定を考えてみましょう。

注文本数を減らさず、必要な証拠金を減らす

実際のチャートを見ながら考えるほうが分かりやすいので、NZドル/円(NZD/JPY)を使いましょう。下は長期チャートです。

NZDJPYの長期チャート

この歴史的な値動き全体でリピート系注文をする場合、必要な証拠金はおよそ320万円です(50銭ごとに1,000通貨の買い)。また、85円よりも円安水準では買わないという設定の場合、必要な証拠金は220万円くらいです。

今回は、42円~85円の間で、50銭ごとに1,000通貨を買うという取引設定を修正してみましょう。

  • 目標1:注文本数は減らさない
  • 目標2:必要な証拠金は減らす

さて、どのようにすれば良いでしょうか。まず、取引の内容を具体的に確認しましょう。

85.00円で買い(1,000通貨。以下同じ)
84.50円で買い
84.00円で買い



43.00円で買い
42.50円で買い
42.00円で買い
(41.00円を下回ったらロスカット)

この取引設定の場合、注文本数は全部で87(1,000通貨×87注文=87,000通貨)です。
そして、85.00円で1,000通貨を買う場合、41円になってもロスカットにならないようにするには47,400円が必要です。一方、42.00円で1,000通貨買う場合には、2,680円を準備すれば大丈夫です。

(必要な証拠金の計算方法につきましては、別記事「FXで必要な証拠金の計算方法」でご確認ください。)

ということは、円安での買い注文を少なくして、円高での買い注文を多くすればよいのでは?ということになります。

実際に計算してみましょう。

76.00円~85.00円:100銭ごとに買い
60.00円~75.50円:50銭ごとに買い
42.00円~59.60円:40銭ごとに買い

この設定にしますと、注文本数は87で同じです。減っていません。そして、必要な証拠金は190万円くらいです。50銭ごとに買う場合に必要な証拠金は220万円でしたから、30万円くらい減らせたということになります。

こうすれば、注文本数を減らさないで必要な証拠金を減らすことができます。

米ドル/円(USD/JPY)で必要証拠金を減らす設定

同じ考察を、米ドル/円(USD/JPY)でも実行してみましょう。必要な証拠金をどれくらい減らせるでしょうか。

75円から145円まで50銭ごとに1,000通貨買う場合:
注文本数は141本(141,000通貨)、必要な証拠金は570万円くらい

75円から130円まで50銭ごとに1,000通貨買う場合:
注文本数は111本(111,000通貨)、必要な証拠金は360万円くらい

米ドル円の長期チャート

チャート形状もあわせて考えて、75円~130円でリピート系注文を出す場合について、必要な証拠金を減らしてみましょう。

120.00円~135.00円:100銭ごとに買い
100.00円~119.50円:50銭ごとに買い
75.20円~99.60円:40銭ごとに買い

こうすると、注文本数は113本、必要な証拠金は326万円くらいになります。注文本数は少し増えました。一方、必要な証拠金は30万円以上減りました。

以上の通り、円安の注文は少なく、円高の注文は多くすると、必要な証拠金を減らすことができます。

米ドル/円(USD/JPY)取引の応用型

なお、上の米ドル/円(USD/JPY)のチャートを見ていただくと、75円~100円の範囲で動いた期間が短いように見えます。そこで、今後は100円よりも円高で推移する可能性は少ないだろうと予想したとします。

この場合、下のような設定でも良いかもしれません。

126.00円~130.00円:100銭ごとに買い
100.00円~125.60円:40銭ごとに買い
75.00円~99.00円:100銭ごとに買い

100円から125円くらいについては、注文の本数を多くします。それ以外は注文の本数を少なくするという方法です。

この場合の注文本数は95本(95,000通貨)、必要な証拠金は350万円くらいになります。必要な証拠金の額は減っていますが、注文本数も減っていることが分かります。これは、円高とは言えない位置で注文本数を増やしたためです。

円高でない位置で注文を多く配置すると、どうしても証拠金の必要額は多くなってしまう傾向にあります。

よって、注文本数を維持しながら必要な証拠金を減らしたい場合は、円安での注文を少しでも減らし、その分だけ円高での注文を増やすと良いでしょう。

-取引設定例

Copyright© 自動売買Labo|FXシステムトレードを徹底検証 , 2021 AllRights Reserved.